Estructura Temporal y Cálculo de Riesgo
Tasas de Interés
Paperback
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ISBN-13:
9786202103701
Veröffentl:
2018
Einband:
Paperback
Erscheinungsdatum:
09.03.2018
Seiten:
56
Autor:
Mirta Lidia Gonzalez
Gewicht:
102 g
Format:
220x150x4 mm
Sprache:
Spanisch
Beschreibung:
El propósito de este trabajo es brindar una herramienta para una mejor gestión de riesgos y una adecuada regulación. Luego de la estimación y simulación de la estructura temporal de tasas de interés se realiza el cálculo del value at risk y del expected shortfall sobre los resultados de una cartera. Una aplicación de las distribuciones de probabilidades alfäestables ha permitido representar el comportamiento típicamente asimétrico, leptocúrtico y con colas pesadas de los rendimientos financieros y la ocurrencia de escenarios extremos.
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