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Bewertung von Optionen unter der Coherent Market Hypothesis

 eBook
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ISBN-13:
9783835092648
Einband:
eBook
Seiten:
136
Autor:
Jochen Veith
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
1 - PDF Watermark
Sprache:
Deutsch
Beschreibung:

"Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz."
Theorie sozialer Anpassung

Stationäre und nicht stationäre Coherent Market Hypothesis

Bewertung derivativer Wertpapiere

Monte-Carlo-Simulation

Komparativ-statische Modellanalyse

Optionspreise im allgemeinen und atomistischen Marktgleichgewicht
Auf der Basis einer neuen dynamischen Interpretation der Coherent Market Hypothesis entwickelt Jochen Veith zwei Modellvarianten zur Bewertung derivativer Wertpapiere: ein allgemeines Gleichgewichtsmodell mit endogener Bestimmung des lokal risikolosen Zinsprozesses sowie ein partielles Gleichgewichtsmodell mit exogenem Zinssatz.

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