Das vorliegende Lehrbuch ist eine umfassende Einführung in die Simulation stochastischer Systeme. Auf 400 Seiten wird der Leser an stochastische Simulationsmodelle, Lösungsmethoden und statistische Analyseverfahren herangeführt. Die grundlegenden Sachverhalte werden ausführlich motiviert und begründet. Das Buch kann im Bachelor- und Masterbereich an Universitäten und Hochschulen eingesetzt werden. Untersuchungsgegenstand und Herangehensweise machen es interessant für Wirtschaftswissenschaftler, aber auch für Ingenieure, Mathematiker und Naturwissenschaftler. Vorausgesetzt werden die Grundbegriffe der Wahrscheinlichkeitsrechnung und elementaren Statistik; die tatsächlich benötigten Elemente werden im Anhang bereitgestellt. Das Buch ist stringent in der Darstellung. Es ermöglicht ,Learning by Example' und ,Learning by Doing' und kann zum Selbststudium verwendet werden. Jedes neue Konzept wird durch Beispiele, Abbildungen und Aufgaben begleitet, die ein schnelles Verstehen und Übertragenauf eigene Problemstellungen ermöglichen.

Inhaltsverzeichnis.- Einführung.- Erzeugung von Zufallsvariablen.- Ereignisorientierte Simulation.- Output Analyse: Statistische Auswertung der Simulationsergebnisse.- Statische Simulationsmodelle.- Input Analyse: Festlegung der Eingabegrößen.- Varianzreduzierende Verfahren.- Markov-Ketten.- Poisson-Prozesse.- Markov-Prozesse.- Wartesysteme.- Anhang.