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Convex Duality and Financial Mathematics
ISBN-13:
9783319924922
Veröffentl:
2018
Seiten:
152
Autor:
Peter Carr
Serie:
SpringerBriefs in Mathematics
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
1 - PDF Watermark
Sprache:
Englisch
Beschreibung:
Topics include: Markowitz portfolio theory, growth portfolio theory, fundamental theorem of asset pricing emphasizing the duality between utility optimization and pricing by martingale measures, risk measures and its dual representation, hedging and super-hedging and its relationship with linear programming duality and the duality relationship in dynamic hedging of contingent claims
1. Convex Duality.- 2. Financial Models in One Period.- 3. Finite Period Financial Models.- 4. Continuous Financial Models.- References.
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