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Saddlepoint Approximation Methods in Financial Engineering
ISBN-13:
9783319741017
Veröffentl:
2018
Seiten:
128
Autor:
Yue Kuen Kwok
Serie:
SpringerBriefs in Quantitative Finance
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
1 - PDF Watermark
Sprache:
Englisch
Beschreibung:
This book summarizes recent advances in applying saddlepoint approximation methods to financial engineering. It addresses pricing exotic financial derivatives and calculating risk contributions to Value-at-Risk and Expected Shortfall in credit portfolios under various default correlation models. These standard problems involve the computation of tail probabilities and tail expectations of the corresponding underlying state variables.
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