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Brownian Motion
A Guide to Random Processes and Stochastic Calculus
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ISBN-13:
9783110741278
Veröffentl:
2021
Seiten:
533
Autor:
René L. Schilling
Serie:
De Gruyter Textbook
eBook Typ:
PDF
eBook Format:
EPUB
Kopierschutz:
2 - DRM Adobe
Sprache:
Englisch
Beschreibung:
Stochastic processes occur everywhere in the sciences, economics and engineering, and they need to be understood by (applied) mathematicians, engineers and scientists alike. This book gives a gentle introduction to Brownian motion and stochastic processes, in general. Brownian motion plays a special role, since it shaped the whole subject, displays most random phenomena while being still easy to treat, and is used in many real-life models. Im this new edition, much material is added, and there are new chapters on ''Wiener Chaos and Iterated Itô Integrals'' and ''Brownian Local Times''.
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