A Primer for Unit Root Testing

Palgrave Texts in Econometrics
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This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance.
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List of Figures Symbols and Abbreviations Preface An Introduction to Probability and Random Variables Time Series Concepts Dependence Convergence An Introduction to Random Walks Brownian motion: Basic Concepts Brownian Motion: Differentiation and Integration Some Examples of Unit root Tests Glossary References
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This book gives an authoritative overview of the literature on non-stationarity, integration and unit roots, providing direction and guidance. It also provides detailed examples to show how the techniques can be applied in practical situations and the pitfalls to avoid.
Autor: K. Patterson
Kerry Patterson

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Rezensionen

Autor: K. Patterson
ISBN-13 :: 9781403902047
ISBN: 1403902046
Erscheinungsjahr: 01.12.2009
Verlag: SPRINGER VERLAG GMBH
Gewicht: 476g
Seiten: 277
Sprache: Englisch
Auflage 2010
Sonstiges: Buch, 218x142x23 mm
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