Stochastic Interest Rates
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ISBN-13:
9780521175692
Veröffentl:
2015
Erscheinungsdatum:
10.08.2015
Seiten:
169
Autor:
Daragh McInerney
Gewicht:
289 g
Format:
226x151x10 mm
Sprache:
Englisch
Beschreibung:
Designed for Master's students, this practical text strikes the right balance between mathematical rigour and real-world application.
Preface; 1. Fixed income instruments; 2. Vanilla interest rate options and forward measure; 3. Short rate models; 4. Models of the forward rate; 5. LIBOR and swap market models; 6. Implementation and calibration of the LMM; 7. Valuing interest rate derivatives; 8. Volatility smile; Index.
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