Financial and Macroeconomic Connectedness
A Network Approach to Measurement and Monitoring
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ISBN-13:
9780199338306
Veröffentl:
2015
Erscheinungsdatum:
03.03.2015
Seiten:
288
Autor:
Francis X Diebold
Gewicht:
404 g
Format:
231x154x15 mm
Sprache:
Englisch
Beschreibung:
In Financial and Macroeconomic Connectedness, Francis Diebold and Kamil Yilmaz propose several connectedness measures for financial and macroeconomic networks based on forecast error variance decompositions from approximating vector autoregressions.
Chapter 1: Measuring and Monitoring Connectedness
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